About the vacancy
Ищут Quantitative Researcher для исследования, разработки и оптимизации высокочастотных торговых стратегий на финансовых рынках Азии. Работа предполагает анализ рыночных данных, создание альфа-сигналов и взаимодействие с квант-трейдерами и разработчиками.
Обязанности
- Исследовать, разрабатывать и оптимизировать высокочастотные торговые стратегии на финансовых рынках Азии.
- Анализировать тиковые рыночные данные, динамику стакана заявок, качество исполнения и микроструктуру рынка.
- Проектировать прогностические модели и альфа-сигналы с использованием статистических методов и машинного обучения.
- Сотрудничать с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения production-стратегий.
- Мониторить эффективность стратегий в реальном времени и повышать эффективность исполнения сделок.
- Исследовать поведение бирж, паттерны ликвидности и активность участников на азиатских площадках.
Условия
- Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы.
- Возможность работать удаленно.
- Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени.
- Доступ к масштабным собственным массивам данных и инфраструктуре с низкой задержкой.
- Плоская организационная структура с быстрым принятием решений.
- Работа с рынками Азиатско-Тихоокеанского региона.
Будет плюсом
- Опыт работы с азиатскими биржами SHFE, DCE, CZCE, CFFEX, SSE, SZSE, HKEX, SGX, JPX, OSE, TSE, KRX или TWSE.
- Опыт работы с биржевыми подключениями, фидами рыночных данных или API вендоров, используемыми в Азии.
- Опыт создания и поддержки production HFT-систем.
- Знакомство со спецификой торговых правил конкретных рынков, структурой сессий и характеристиками исполнения ордеров на азиатских биржах.